項目申報國家自然科學基金-2023年國家自然科學基金委員會管理科學部專項基于數據與行為的金融系統建模分析

　　2023年度國家自然科學基金委員會管理科學部專項項目指南——基于數據與行為的金融系統建模分析

　　健康的金融系統是國家安全與社會穩定的重要支撐。隨著當前數字金融等金融新業態的不斷出現，中國的金融系統正呈現出數據海量、多主體交融等特征。在為金融系統服務能力的提升提供了巨大潛力的同時，金融新業態也給金融系統的穩定運行帶來了更為隱蔽的風險。因此，亟需增強對當前金融系統運行規律的科學理解，以充分發展金融系統的資源配置優勢，提高金融風險管控能力，完善金融市場機制，從而促進社會經濟發展。

　　數據驅動是當前金融市場發展的重要特征，市場主體行為是金融系統運行的微觀基礎，探索基于數據與行為的模型與方法是理解金融系統運行規律的重要科學路徑。為此，國家自然科學基金委員會管理科學部設立“基于數據與行為的金融系統建模分析”專項項目。

　　一、總體科學目標

　　探索海量異構金融數據的協同建模分析，基于數據和行為的金融服務建模、投資組合、風險建模，研究基于行為的金融市場機制、助力可持續發展的金融市場建模，為金融系統的健康發展提供理論、方法與技術支持。

　　二、擬資助研究方向

　　(一)海量異構金融數據的協同建模分析(申請代碼1選擇管理科學部G01下屬代碼)。

　　海量異構金融數據的噪聲識別與清洗方法;高頻高維異構金融數據的特征提取、高階收斂與降維分析方法;隱私保護機制下的海量金融數據建模及統計推斷;跨市場海量異構金融數據的協同建模和分析方法;基于海量異構金融數據的復雜金融系統因果關系識別和檢驗;高維金融問題驅動的高性能計算方法等。

　　(二)基于數據與行為的金融服務建模優化(申請代碼1選擇管理科學部G01下屬代碼)。

　　基于消費者數據和行為的數字金融產品的定價;面向個體消費者和企業的金融服務建模和優化;基于消費者行為的金融服務協同合作;基于數據和行為的貸后/投后管理方法的建模和優化;基于行為的消費者與金融機構之間的博弈均衡;社交網絡環境下消費者行為交互特征的建模與金融服務優化等。

　　(三)基于數據與行為的金融投資組合優化(申請代碼1選擇管理科學部G01下屬代碼)。

　　數據驅動的投資組合優化理論和算法;兼顧參數化模型和數據特征的投資組合優化;有效應對信息爆炸的投資組合優化建模和求解;跨市場跨品種的投資組合優化和資產配置;海量信息環境與金融主體決策行為的交互機理和建模;兼顧海量信息環境和金融主體行為的投資組合優化等。

　　(四)基于數據與行為的金融風險建模分析(申請代碼1選擇管理科學部G01下屬代碼)。

　　數據驅動的市場風險(如波動性、流動性等)生成機理與度量模型;隱私保護場景下的金融風險跨市場傳導機制建模;市場參與者行為交互下的金融風險傳染建模與分析;面向金融市場韌性與恢復的仿真建模;金融欺詐等異常交易行為的監測與預警;系統性金融風險監測與預警等。

　　(五)基于行為的金融市場機制建模分析(申請代碼1選擇管理科學部G01、G03下屬代碼)。

　　個體在投資、儲蓄等金融行為中的偏好、偏差及行為模式;金融中介所面臨的激勵、限制及行為模式;制度環境與政府政策等對市場參與者的影響;個體和金融中介行為共同導致的資本市場定價機制和均衡結果;金融市場波動對實體經濟和社會福利的真實影響等。

　　(六)助力可持續發展的金融市場建模分析(申請代碼1選擇管理科學部G01、G03下屬代碼)。

　　氣候、環境、社會責任等可持續發展因素對金融市場中個體與機構決策行為的影響和作用;可持續發展因素與金融機構經濟績效之間的交互影響;考慮可持續發展因素影響的金融資產定價、市場機制及政策機制等。

　　三、資助計劃

　　專項項目資助期限為4年，申請書中的研究期限應填寫“2024年1月1日-2027年12月31日”，擬資助6項左右，直接費用的平均資助強度約200萬元/項。

　　四、申請要求及注意事項

　　(一)申請條件。

　　本專項項目申請人應當具備以下條件：

　　1.具有承擔基礎研究課題的經歷;

　　2.具有高級專業技術職務(職稱)。

　　在站博士后研究人員、正在攻讀研究生學位以及無工作單位或者所在單位不是依托單位的人員不得作為申請人進行申請。

　　(二)限項申請規定。

　　1.本專項項目申請時不計入高級專業技術職務(職稱)人員申請和承擔總數2項的范圍;正式接收申請到國家自然科學基金委員會作出資助與否決定之前，以及獲得資助后，計入高級專業技術職務(職稱)人員申請和承擔總數2項的范圍。

　　2.申請人和參與者只能申請或參與申請1項本專項項目。

　　3.申請人同年只能申請1項專項項目中的研究項目。

　　(三)申請注意事項。

　　1.申請接收時間為2023年11月15日-2023年11月20日。

　　2.本專項項目申請書采用在線方式撰寫。對申請人具體要求如下：

　　(1)申請人在填報申請書前，應當認真閱讀本項目指南和《2023年度國家自然科學基金項目指南》的相關內容，不符合項目指南和相關要求的申請項目不予受理。

　　(2)本專項項目旨在緊密圍繞核心科學問題，將對相關研究進行戰略性的方向引導和優勢整合，成為一個專項項目集群。申請人應根據本專項擬解決的具體科學問題和項目指南公布的擬資助研究方向，自行擬定項目名稱、科學目標、研究內容、技術路線和相應的研究經費等。

　　(3)申請人登錄科學基金網絡信息系統https://grants.nsfc.gov.cn/(沒有系統賬號的申請人請向依托單位基金管理聯系人申請開戶)，按照撰寫提綱及相關要求撰寫申請書。

　　(4)申請書中的資助類別選擇“專項項目”，亞類說明選擇“研究項目”，附注說明選擇“科學部綜合研究項目”。申請代碼1應按照擬資助研究方向后標明的申請代碼要求選擇管理科學部下屬的申請代碼。以上選擇不準確或未選擇的項目申請不予受理。申請項目名稱可以不同于擬資助研究方向下列出的研究內容名稱，但應屬該內容所轄之內的研究領域。

　　管理科學部不受理如下申請人的項目申請：①作為項目負責人近5年(2018年1月1日后)已經獲得國家社科基金資助，但在本項目申請截止日期前，尚未獲得全國哲學社會科學工作辦公室頒發的《結項證書》者。若已獲得《結項證書》，申請人必須在申請書后附《結項證書》復印件，并在復印件上加蓋依托單位法人公章。②2023年作為負責人申請國家社科基金項目者。

　　(5)每個專項項目的依托單位和合作研究單位數合計不得超過3個;主要參與者必須是項目的實際貢獻者。

　　(6)申請人應當按照專項項目申請書的撰寫提綱撰寫申請書，請在申請書正文開頭注明“2023年度專項項目基于數據與行為的金融系統建模分析研究方向：***(按照上述6個擬資助研究方向之一填寫)”。申請書應突出有限目標和重點突破，明確對實現本專項總體目標和解決核心科學問題的貢獻。

　　如果申請人已經承擔與本專項項目相關的其他科技計劃項目，應當在申請書正文的“研究基礎與工作條件”部分論述申請項目與其他相關項目的區別與聯系。

　　(7)申請人應當認真閱讀《2023年度國家自然科學基金項目指南》申請規定中預算編報要求的內容，認真如實編報項目預算，依托單位要按照有關規定認真進行審核。

　　(8)本專項項目實行無紙化申請，申請人完成申請書撰寫后，在線提交電子申請書及附件材料。依托單位只需在線確認電子申請書及附件材料，無須報送紙質申請書，但必須在項目接收工作截止時間前(2023年11月20日16時)對本單位申請人所提交申請材料的真實性和完整性進行認真審核。項目獲批準后，依托單位將申請書的紙質簽字蓋章頁裝訂在《資助項目計劃書》最后，在規定的時間內按要求一并提交。

　　(四)其他注意事項。

　　1.為實現專項總體科學目標，獲得資助的項目負責人應當承諾遵守相關數據和資料管理與共享的規定，項目執行過程中須關注與本專項其他項目之間的相互支撐關系。

　　2.為加強項目的學術交流，促進專項項目集群的形成，本專項項目集群將設專項項目指導專家組和協調推進組，每年舉辦一次資助項目的年度學術交流會，并將不定期地組織相關領域的學術研討會。獲資助項目負責人必須參加上述學術交流活動，并認真開展學術交流。